前言
在上一篇「TQQQ 1% 波动策略」内容中，我们分享了个非常简单但有效的交易规则。该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性，来获取利润。接下来我们将围绕这个策略进行一系列的测试和模拟，你可以在这里查看到整个专题的全部内容。
在上一篇内容中，我们对这个策略过往回测的数据进行了展示。
回测时间：2019 – 2025 年
绿色线为策略表现，黑色线为买入持有 SPY 表现。
策略总共获得了 4982% 收益。
那今天内容中，我们来测试这个策略运用在其他标的上的效果。
核心指数 ETF 效果测试
我们首先将「TQQQ 1% 波动策略」的交易策略，应用在 SPY、QQQ、DIA、IWM 这 4 个最核心指数上，回测过去 10 年的表现，以下是回测结果：
我们可以看到当应用在 3 大指数时，收益最高的就是波动性最高的 QQQ，而 DIA 和 SPY 的结果非常相近。
在 IWM 上的结果出乎我意料的低，我暂时不想去深究原因，但猜想是：IWM 本身下跌后的恢复性比较弱，所以导致了这样的结果。
从收益上来说，虽然都不及直接买入持有 SPY，但基于平均仓位使用只有 20%，这样的表现还是很亮眼的。
多倍指数 ETF 效果测试
从交易规则，以及上述测试结果中，我们能得出一个猜想，就是策略对标的的波动性有要求，那接下来我们就找一些波动性更大的多倍指数 ETF 来进行测试，标的如下：
TQQQ – 3 倍做多纳斯达克 100
UPRO – 3 倍做多标普 500
UDOW – 3 倍做多道琼斯 30
TNA – 3 倍做多罗素 2000
SOXL – 3 倍做多半导体指数
TECL – 3 倍做多科技板块
FNGU – 3 倍做多 FANG+指数
CURE – 3 倍做多医疗保健板块
RETL – 3 倍做多零售板块
DFEN – 3 倍做多航空航天与国防
YINN – 3 倍做多富时中国 50
CWEB – 2 倍做多中证海外中国互联网
EDC – 3 倍做多 MSCI 新兴市场
以下是回测按照年化收益率降序排序的结果数据：
当使用波动性较大杠杆 ETF 时，策略的波动性也明显增加了。除了 FNGU 外，TQQQ 仍然是表现最亮眼的，而且最大回撤竟然也是最小的。
PS：上述回测是我的系统中 FNGU 的数据一直有些问题，因此只有 2025 年的回测结果，仅供参考。
高波动性股票测试
接下来，我们也试试将这个策略应用在个股上面，我们把纳斯达克 100 的成分股都跑一遍，截取里面前十名数据分享给大家，第一名绝对出乎意料：
虚拟货币测试
同样，我们也试试将这个策略应用在虚拟货币上面，但由于虚拟货币是 7*24 小时交易的，因此我对回测结果也不抱太大的期待，看个乐吧，后面我们会专门针对虚拟货币做策略的回测：
BTC 和 ETH 都没有出现在回测结果的前十名中，他们的实际结果是：
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