前言
在之前的「随机信号在市场的表现」内容中，我们测试了随机信号的作用和表现，在这篇内容中，我们用随机信号来制作一个交易策略，测试它的表现。
今天的文章中我们总共进行了 3000 次模拟，其中也不乏下图这样年化超过 20% 的回报表现，下面我们正式进入今天的内容。
随机入场 – 随机出场
首先我们分别针对 标普 500，纳斯达克 100，的成分股来进行测试，规则如下：
如果目前没有仓位，那么每天有 50% 概率买入，50% 概率不动。
如果我有仓位，那么每天有 50% 概率卖出，50% 概率不动。
最多同时持有 10 个仓位，每个仓位分配 10% 的资金。
如果同一天发出多个买入信号，则随机选择。
同样，我们针对 2 个股票池各进行 500 次模拟。以下是模拟结果：
交易标普 500 成分股的效果
交易纳斯达克 100 成分股的效果
从这 2 组数据来看，应用在 2 个指数成分股上的表现，整体来看要比单独应用在 2 个 ETF 上面要略微好一点点，但优势很微弱：
APR 的平均值和中位数都有所略微提升，直接带来更高的收益。
标准差也略微更低。
但是最大回撤惨不忍睹，根本无法交易。
这个现象也可以找到合理的解释：
指数成分股中的各种股票的波动性肯定是大于指数的。因为指数是所有个股互相对冲平抑后的结果。
考虑到现在投资的集中度越来越高，大权重基本决定了指数的走势，因此也可以想想指数成分股中的众多股票变现是不及指数的。
因此当我们的交易池扩大到这些股票时，有这样的表现也不足为奇。当然今天我们这个内容是为了用随机信号制定策略，完全随机的模拟结果只是个开胃菜，接下来我们来逐步增加条件，降低一些随机性。
随机入场 – 追踪止损出场
在「随机信号在市场的表现」内内容中，我们测试过，改用追踪止损后的效果表现，那么今天我们进行相同的测试，具体规则如下：
本文版权归属「重新思考」，作者：johnbens，转载前请联系获取授权，并注明出处：https://rethink-trade.com/strategy_and_testing/trading_strategy/random-trend-strategy/
