均值回归策略

前言 在上一篇的内容中，我们对一个策略进行了测试和优化，最后我们制定了一个策略从收益与最大回撤上来说持平甚至能优于买入持有 SPY。 但是策略平均仓位使用只有 19%，也就是策略用…

策略表现 在之前的内容中，我们分享了用 IBS 指标搭建的简单突破策略。经过调整，最后我们收获了过去 10 年可以获得 370% 盈利，年化收益 16.82%，超过买持有 SPY …

前言 在之前的「什么是“贪婪与恐慌”指标」内容中，我们介绍了贪婪与恐慌指数：CNN Fear & Greed Index。今天我们针对这个指标的来进行一些测试。 数据回测 …

用 1 个指标，获得 10 年 300%+ 的交易收益

用 VIX 均线突破策略，实现“他人恐惧我贪婪”

测试由 Larry Connors 拉里·康纳开发的 3 日高/低点 (3-day high low strategy) 均值回归策略。

在过去 25 年的回测中，该策略收获了 857.71% 的收益，超过了买入持有 SPY 的 668.59% 的表现，并且只使用了平均 20% 的仓位。

Mean Reversion 均值回归策略其本质是利用市场情绪钟摆的往复运动获利。实际上与趋势跟踪策略相反。买入恐惧，卖出贪婪。