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振幅突破均值回归策略(二)
前言 在上一篇的内容中,我们对一个策略进行了测试和优化,最后我们制定了一个策略从收益与最大回撤上来说持平甚至能优于买入持有 SPY。 但是策略平均仓位使用只有 19%,也就是策略用…
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振幅突破均值回归策略(一)
策略表现 在之前的内容中,我们分享了用 IBS 指标搭建的简单突破策略。经过调整,最后我们收获了过去 10 年可以获得 370% 盈利,年化收益 16.82%,超过买持有 SPY …
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恐慌与贪婪指标的进一步测试
前言 在之前的「什么是“贪婪与恐慌”指标」内容中,我们介绍了贪婪与恐慌指数:CNN Fear & Greed Index。今天我们针对这个指标的来进行一些测试。 数据回测 …
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VIX 均线突破交易策略
用 VIX 均线突破策略,实现“他人恐惧我贪婪”
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1% 波动策略的损失挽回
前言 在之前「TQQQ 1% 波动策略」内容中,我们分享了个非常简单但有效的交易规则。该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性,来获取利润。 接下来我们将围绕这个策略进行一系列的…
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日内新高点短趋势策略
日内新高策略认为当股票日内的高点创下最近的新高后,有大概率可以继续保持上涨趋势,我们可以从这种获取市场优势,并获得收益。
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1% 波动策略的参数调整测试
改变参数,获取年化 100%+,6 年 12924% 收益。
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TQQQ 1% 波动策略
该策略试图利用 TQQQ ETF 的波动性,来获取利润。TQQQ 是通过持有正股和银行掉期合约实现针对纳斯达克 100 指数三倍杠杆效果的一只 ETF。
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Z-Score 均值回归策略
在过去 25 年的回测中,该策略收获了 857.71% 的收益,超过了买入持有 SPY 的 668.59% 的表现,并且只使用了平均 20% 的仓位。
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用一个简单的轮动策略打败指数?
许多的交易者、投资者投入了许多心血都无法真正“战胜”指数。这期内容我们尝试构建一个轮动策略,看看是否能有更好的表现。